sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

GNB pracuje nad sekurytyzacją portfela kredytów hipotecznych w CHF

msd | 23 listopada 2020
Wolumen opracowywanej transakcji, która może poprawić wskaźniki kapitałowe banku, obejmie kredyty warte co najmniej 750 mln franków szwajcarskich.

Getin Noble Bank chce przeprowadzić sekurytyzację syntetyczną portfela kredytów hipotecznych w CHF, która ma na cele przeniesienie ryzyka kredytowego, w tym ryzyka kursowego. Dojście transakcji do skutku obniży także wymóg kapitałowy banku, co korzystnie wpłynie na wskaźniki kapitałowe.

Jak podano, ryzyko prawne i regulacyjne, obejmujące spory sądowe i przymusowe przewalutowania kredytów, nie zostanie przeniesione.

„(…) powodzenie przedmiotowej transakcji, w tym osiągnięta wielkość wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia”.– podał Getin Noble Bank. 

Wśród ryzyk dla transakcji GNB wymienia między innymi pandemię i zainteresowanie ofertą przez inwestorów.

Na koniec września portfel kredytowy GNB wart był 35 mld zł według wartości bilansowej (netto), z czego na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich przypadała równowartość 8,97 mld zł (2,14 mld zł CHF netto).

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) banku to 8,6 proc. na koniec września, zaś współczynnik kapitału Tier 1 wynosił wówczas 7,2 proc. Przy wymaganych od GNB wartościach (11,8 oraz 9,5 proc.) luka kapitałowa banku to około 1,2 mld zł. Nasze robocze szacunki wskazują, że pozbywając się z bilansu 750 mln CHF kredytów z wagą ryzyka 150 proc., bank poprawiłby TCR o ponad 1 pkt proc.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii podporządkowanego długu Getin Noble Banku. Najbliższe wykupu obligacje GNB1220 kwotowane są na 98,6/99,7 proc. nominału (bid/ask). Wygasające w kolejnych miesiącach serie GNB0221, GNB0321 i GNB0421 sprzedający wyceniają kolejno na 97,8 proc., 97,3 proc. oraz 96,95 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje