piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Dobre wyniki banków Pekao i PKO BP w europejskich stress testach

msd | 05 listopada 2018
Oba polskie banki zajęły czołowe miejsce w zorganizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) testach warunków skrajnych, co znaczy, że w scenariuszu szokowym nie grozi im niedobór kapitału.

W scenariuszu przygotowanym przez Europejski Bank Centralny (ECB) i Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) założono wystąpienie szoku makroekonomicznego w latach 2018-2020 i jego wpływ na wypłacalność 48 europejskich banków, których aktywa stanowią około 70 proc. sektora bankowego Unii Europejskiej oraz Norwegii. Pekao i PKO BP, jedyne uwzględnione w stress testach polskie banki, zajęły w nich czołowe miejsca. Innymi słowy, testy wykazały, że skrajne warunki będą miały mniejszy wpływ na kapitały tych instytucji niż w pozostałych przebadanych bankach.

W przypadku PKO BP skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) spadłby z 16,5 proc. na koniec 2017 r. do 15,93 proc. na koniec 2020 r. w przypadku warunków skrajnych. W scenariuszu bazowym CET1 wyniósłby jednak 17,39 proc. Przy pełnym wdrożeniu rozporządzenia CRR, dyrektywy CRD IV oraz standardu rachunkowości MSSF 9 współczynnik CET1 grupy PKO BP spadłby zaś z 16,25 proc. w 2017 r. do 15,62 proc. na koniec 2020 r. według scenariusza szokowego.

Z kolei dla Pekao współczynnik CET1, który na koniec 2017 r. wynosił 16,41 proc., w bazowym scenariuszu wyniósłby 16,5 proc. w 2020 r., a w szokowym spadłby do 15,47 proc. Przy pełnym wdrożeniu CRR/CRD oraz MSSF 9 wyjściowy CET1 na poziomie 16,43 proc. zmieniłby się odpowiednio na 16,14 proc. oraz 14,55 proc. 

Wprawdzie stress testom EBA podlegały tylko dwa polskie banki, ale Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła analogiczne ćwiczenie na wszystkich bankach komercyjnych w Polsce. W wydanym komunikacie KNF oceniła sytuację lokalnego sektora bankowego jako „stabilną”. 

W ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Prowadzona przez KNF polityka dywidendowa przy jednocześnie yskownym sektorze umożliwia budowę odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (scenariusz szokowy) pozwalają na stabilne funkcjonowanie instytucji bankowych – poinformowano w komunikacie KNF.

Na Catalyst notowanych jest 11 banków komercyjnych z papierami dłużnymi o łącznej wartości około 19,3 mld zł. Większość bankowych obligacji trafiło do inwestorów profesjonalnych, za wyjątkiem papierów realizującego program naprawczy i program ochrony kapitału Getin Noble Banku (1,86 mld zł) oraz kilku emisji Aliora i jednej Banku Pocztowego.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst