poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Bank Millennium przeprowadził sekurytyzację portfela kredytów na 7,2 mld zł

msd | 11 grudnia 2023
Przeniesienie istotnej części ryzyka kredytowego na zewnętrznego inwestora pozwoli bankowi na poprawę współczynników wypłacalności.

Zamknięta przez Bank Millennium transakcja sekurytyzacji objęła portfel niezabezpieczonych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości 7,2 mld zł. Wciąż pozostanie on na bilansie banku, ale istotna część przypisanego mu ryzyka kredytowego zostanie przeniesiona na zewnętrznego inwestora, który objął wyemitowane przez Millennium obligacje obligacje CLN (credit-lined note) o wartości 489 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 2036 r. 

Według zapowiedzi banku, przeprowadzona transakcja poprawi współczynnik jego kapitału podstawowego Tier 1 o 1,1 pkt proc., a łączny współczynnik kapitałowy zwiększy się o około 1,4 pkt proc. w odniesieniu do danych skonsolidowanych z końca września tego roku.

Na koniec III kwartału współczynniki CET1 i TCR grupy Banku Millennium wynosiły kolejno 13,5 i 16,6 proc. Spełniała ona wówczas śródokresowy wymóg MREL, spodziewając się też wypełnienia jego docelowych wartości do koniec 2023 r.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium z terminami spłaty w 2027 i 2029 r., które nie będą podlegać wcześniejszej spłacie. W ostatnich transakcjach papiery wyceniano odpowiednio na 87,1 i 89 proc. nominału, lecz w obu przypadkach sięgającego 500 tys. zł. 

We wrześniu tego roku Bank Millennium uplasował na zagranicznych rynkach dwie serie nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości 500 mln euro, zobowiązując się płacić za stałe 9,875 proc. przy czteroletnim okresie spłaty, który może zostać skrócony do trzech lat.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst